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波动合约-较上一交易日小幅减少12.39万张-江油新闻

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當月合約成交量大幅減少27.38萬張。其中認購增加3.77萬張,認沽減少31.15萬張。當月合約持倉量減少26.39萬張,其中認購減持16.99萬張,認沽減持9.4萬張。從當月合約持倉結構看,認購及認沽在各個行權價位均減持,次月合約增倉明顯,其中認購在3.00至3.10虛值價位增倉明顯,認沽在2.90至2.95虛值價位增倉明顯。整體看,投資者對50ETF後續走勢觀點出現一定分化。

綜合來看,50ETF經歷了前期窄幅振蕩之後,市場多空雙方出現一定分化。50ETF期權次月合約認購在3.00至3.10虛值價位增倉明顯,認沽在2.90至2.95虛值價位增倉明顯,平值隱含波動率處於較低區間,投資者對於後市看法出現一定分化,建議投資者在當前隱含波動率較低的情況下可適當布局做多波動率策略。 (作者單位:中信建投期貨)

期權市場成交量與持倉量均小幅減少。當日期權總持倉416.64萬張,較上一交易日小幅減少12.39萬張。其中,認購合約持倉223.52萬張,較上一交易日減少8.66萬張,認沽合約持倉193.11萬張,較上一交易日減少3.73萬張。持倉量PCR值0.86,較上一交易日小幅上行。成交量方面,當日全市場合計成交275.69萬張,較上一交易日減少7.3%。其中認購期權成交159.21萬張,較上一交易日增加6.33萬張,認沽合約總成交116.48萬張,較上一交易日減少28.08萬張。日成交量PCR值0.73,大幅下行。

周二,滬深兩市高開高走,白酒、醫藥率先爆發,科技板塊持續上攻,創業板指收復1700點。午後,醫藥板塊殺跌,科技板塊跟隨回落,拖累大盤下行。除去白酒,盤面熱點仍然在科技的各個子行業中輪動。兩市成交5481億元,較上一交易日有所放大。三大指數小幅收漲,上證50指數漲0.31%,中證500指數漲0.18%。期指表現略強與現貨指數,IH基差維持平水,IC貼水有所擴大。期權方面,標的資產50ETF上漲0.20%收於2.987,平值期權隱含波動率持續下行,連續創下年內新低。

近兩周市場仍為窄幅振蕩走勢,目前當月平值認購隱含波動率14.56%,認沽15.05%。30日歷史波動率小幅下行,達到13.58%。從次月合約波動率微笑曲線看,認購及認沽隱含波動率在14%至25%區間內,平值附近認購隱含波動率小幅低於認沽隱含波動率。

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